なりた・ひろゆき さんが、ラジオ日経の番組で、アノマリー、サンタラリーを解説
季節性は、昔から研究されていて、先駆けされた方が私のビジネスパートナーのジェフリ－・ハーシュのお父さんで、先月98歳でお亡くなったんですが、今でこそ有名になったサンタ(クリスマス)ラリーを70年代にリリースした。
今、クリスマス前後が高いというアノマリーになっているが、元々は、年末の5日と年初2日の間の終値（NYダウ）比較で上昇している年は、年間で上昇するというもの。約7割から8割当てはまるという。
今年で言うと、米市場は27日から31日と、2日と3日。27日の終値と3日の終値を比較して上昇していいれば、1年間上昇するという。逆に言えば、上昇しなかったら、やばいと言うこと。
さらに、来年は中間選挙の年で、中間選挙の年は（米市場は）弱いというアノマリーがある。なので、ダブルで弱くなってしまう。
上昇する年は、（これを使う投資家は）大納会の終値を割ってきたら買うという姿勢で臨み、好成績を収めている。
では、日本に当てはめるとどうかというと、ちょっと傾向が出ない。大統領選挙みたいなきっちりした季節性もないので、バラバラ。ただ、米市場に影響を受けると言うことで、参考にしてもらえれば。
（参考）ラジオ日経で、何人かの アナリスト・証券会社の人が、日本市場で、2000年以降、最後の10営業日が強かったら、翌年は上昇するとというアノマリーがあると指摘。約7割当てはまるという。10日間は、先週の17日(金)から、大納会30日(木)まで。今日の下げで、かなり厳しくなったかもしれない・・・
『信じるも、信じないも、あなた次第です。』
あははははは、VTuber(葵)の見すぎだなだな・・・・・
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。